Welcome
Lecture Notes · พิมพ์ครั้งที่ 2
อนุพันธ์ทางการเงินเชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Financial Derivatives
เว็บอ่านฉบับร่างจาก PDF ต้นฉบับ แยกตามบทและหน้า พร้อมลิงก์กลับไปยังหน้าต้นฉบับ
เลือกบทเรียน
01แบบจำลองราคาอย่างง่ายหน้าพิมพ์ 1–66 · PDF 13–7802แบบจำลองราคาไม่ต่อเนื่องหน้าพิมพ์ 67–112 · PDF 79–12403แบบจำลองราคาเวลาต่อเนื่องหน้าพิมพ์ 113–136 · PDF 125–14804แบบจำลองราคายูโรเปียนออปชันหน้าพิมพ์ 137–184 · PDF 149–19605แบบจำลองราคาอเมริกันออปชันหน้าพิมพ์ 185–206 · PDF 197–21806แคลคูลัสสโตแคสติกและทฤษฎีบทกีร์ซานอฟหน้าพิมพ์ 207–238 · PDF 219–25007แบบจำลองอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นหน้าพิมพ์ 239–276 · PDF 251–28808การกำหนดราคาและออปชันบนตราสารหนี้หน้าพิมพ์ 277–326 · PDF 289–33809สัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ยหน้าพิมพ์ 327–376 · PDF 339–38810สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศหน้าพิมพ์ 377–432 · PDF 389–44411สัญญาแคป ฟลอร์ คอลลาร์และสวอปชันหน้าพิมพ์ 433–504 · PDF 445–51612การบริหารสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้หน้าพิมพ์ 505–553 · PDF 517–565
หน้าเว็บนี้เป็นฉบับร่างระหว่างตรวจทาน โปรดเทียบสมการและข้อความกับ PDF ต้นฉบับ