ทำไมคุณถึงไม่ใช่ Quant? โดย Dimitri Bianco

เนื้อหานำมาจากวิดิโอ Why You're Not a Quant โดยคุณ Dimitri Bianco ท่านสามารถรับชมได้ที่ลิงก์ https://youtu.be/z7RqhPpEPT8 แปล สรุป และเพิ่มเติมความเห็นโดย โม QuantCorner

ทำไมคุณถึงไม่ใช่ Quant?

“คำว่า Quant นั้น เริ่มต้นโดยเป็นคำที่ดูถูกดูหมิ่นคนที่ทำงานในโลกการเงิน ที่เป็นคนวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเชิงลึก เก่งเลข แต่ว่ามองว่าเป็นเหมือนมือคำนวณเลข ให้พวกที่เก่งการเงินเก่งธุรกิจไปทำการขายต่อ แม้ว่าคำนี้จะใช้กันเป็นแพร่หลายมากขึ้น แต่ก็ยังถือว่าเป็นการเหมารวมเพื่อแบ่งคนออกเป็นกลุ่ม ๆ

ในวันนี้คำว่า Quant กลายเป็นคำฮอตฮิต ทุกวันนี้ทุกคนเป็น Quant ซึ่งเริ่มจากการที่ทุกอุตสาหกรรมต่าง ๆ เริ่มต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถด้านสถิติเอามาทำอะไรที่บริษัทมองว่าซับซ้อนมาก แต่จริง ๆ ไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นเลย พอบริษัททั้งหลายเริ่มใช้คำนี้ ก็ไม่น่าแปลกใจที่คนหางานจะเลือกใช้คำนี้มากขึ้น และเรียกตัวเองว่า Quant แม้จะไม่มีความรู้ด้านสถิติขนาดนั้น ซึ่งในช่วงนึง ผู้จ้างงานก็แทบจะเอาคำว่า Quant ไปไว้กับตำแหน่งงานที่ไม่เกี่ยว เช่น Unix Quant

ผมจึงขอแนะนำให้ทุกท่านเลิกใช้คำว่า Quant ในการพรรณนาท่านเองหรือตำแหน่งที่ท่านกำลังจะจ้าง นอกจากว่าจะหาคนที่มีพื้นฐานด้านสถิติที่แข็งมาก ๆ และทำงานในตลาดการเงินจริง ๆ แต่ผมกว่าเราเลิกใช้คำนี้กันเถอะ มันไม่ได้แปลว่าอะไรเลย”

เกี่ยวกับผู้พูด

Dimitri Bianco ปัจจุบันเป็นหัวหน้าแผนก Quant Risk and Research บริษัท Agora Data สหรัฐอเมริกา เป็นบุคคลหนึ่งในสาย Quantitative Finance ที่เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ ผ่าน LinkedIn ของเขา (https://www.linkedin.com/in/dimitri-bianco/) และช่อง YouTube (https://www.youtube.com/c/dimitribianco)

ความเห็นของผม

เหมือนกับว่าคำว่า Quant จริง ๆ เขาอยากเก็บไว้ใช้กับคนที่แม่นคณิตศาสตร์และสถิติมาก ๆ รวมถึงทำงานในตลาดการเงิน คำถามที่ตามมาทันทีคือ (1) แล้วต้องรู้อะไรบ้าง? ถึงจะเรียกตัวเองว่า Quant ได้อย่างเต็มตัว (2) แล้วพวกโปรแกรมเมอร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ล่ะ? คนที่เขียนระบบ Algorithmic Trading คนที่ทำระบบ High-Frequency Trading ไม่นับหรอ? และ (3) ทำงานในตลาดการเงิน นี่ครอบคลุมอะไรบ้าง เพราะเราก็มีตั้งแต่นายหน้าประกัน พนักงานสาขาธนาคาร ผู้จัดการกองทุน จนไปถึงประธานเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ (C-Level)

1. ต้องรู้อะไรบ้าง?

นี่เป็นคำถามโลกแตกครับ เพราะสุดท้ายแล้วตราบใดที่เราทำงานที่ใช้คณิตศาสตร์ใช้สถิติอย่างเป็นจริงเป็นจัง ก็น่าจะนับได้ว่าเป็น Quant แล้ว ผมเองคิดว่าไม่จำเป็นต้องอยู่ในโลกการเงินด้วย แต่ความเป็นจริงเป็นจังนี่แหละที่มีความเป็นอัตวิสัย (Subjective) เพราะว่าถ้าเราทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันยาก ต้องศึกษาเพิ่มเติม ก็ไม่แปลกที่จะทำให้เราเองรู้สึกว่าตัวเองเป็น Quant แล้ว เรื่องนี้อย่างน้อย ๆ ต้องลองศึกษาเนื้อหาของหลักสูตรต่าง ๆ ดูครับ มันความคล้ายคลึงกันอยู่เยอะ และแล้วแต่เราเองด้วยที่อยากจะเน้นด้านไหน (ไว้มาอีกโพสต์) อย่างผมเองเรียนเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณและเศรษฐมิติมาซะเยอะ เคยคิดว่าตัวเองเป็น Quant ตั้งแต่จบตรี พอมาทำงานด้านความเสี่ยงทางการเงิน และมาศึกษาการเงินเชิงประมาณจริง ๆ ผมไม่รู้จักอะไรเลย รวมถึง Machine Learning แต่หลายอย่างผมก็นำไปปรับใช้กลายเป็นมุมมองที่คนอื่นไม่มีได้ และสุดท้ายของข้อนี้ ผมว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะเรียกตัวเองว่า Quant หรือไม่ ที่สำคัญคือคุณแก้โจทย์ปัญหาตรงหน้าได้มั้ย คุณทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้มั้ย ซึ่งทำให้ผมเห็นด้วยกับข้อสรุปของคุณ Dimitri มาก ๆ ว่าเราเลิกใช้คำว่า Quant กันเถอะ

2. แล้วพวกมือฉมังคอมพิวเตอร์ทั้งหลายล่ะ

คล้าย ๆ ข้อแรกเลยครับ ถ้าคุณทำงานเน้นด้านระบบอย่างเดียว ผมก็คิดว่าคุณเรียกตัวเองด้วยสิ่งที่คุณชำนาญ โฆษณาข้อแข็งของคุณให้เต็มที่ไปเลย ไม่ต้องมาคิดว่าคุณจะเป็นหรือไม่เป็น Quant หรอก แต่ถ้าคุณต้องเรียนรู้คณิตศาสตร์ สถิติ การเงิน เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ เพิ่ม เพื่อเอาไปปรับใช้ในระบบนั้น ผมว่าคุณก็เป็น Quant แล้วนะ แต่ต้องรู้ระดับไหนก็อ่านข้อแรกครับ

3.แล้วต้องทำงานอะไรในตลาดการเงิน?

ข้อนี้ผมอยากเล่าประสบการณ์เป็นพิเศษ ริเริ่มผมก็อยากได้งาน Quantitative Researcher งาน Financial Engineer งาน Product Structuring อะไรแนวนี้แหละ คิดแต่ว่าเราอยากไปดึงข้อมูล ให้ Algorithm ใหม่ ๆ เพื่อทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเชิงกำไรหรือการควบคุมความเสี่ยง แต่สุดท้ายแล้วตอนนี้ผมเป็นที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงทางการเงิน ทำงานกับนักบัญชี พูดคุยกับลูกค้า (ทั้งภาคการเงินและนอกภาคการเงิน) และนำเสนอให้ธุรกิจที่มีศักยภาพจะเป็นลูกค้า ผมพบว่าในอุตสาหกรรมจริง ๆ เขายังไม่ได้ใช้เลขที่ซับซ้อนในระดับที่ Quant เขาต้องเรียนกัน (ไม่ใกล้เลย) หากเราสามารถนำสถิติไปปรับใช้ในการทำงาน ให้การทำงานของเรานั้นมีความ Theory-driven และ Data-driven มากขึ้น โดยทำตามหลักวิชาการ คอยตั้งคำถามและพยายามหาคำตอบ คอยหาความรู้เพิ่มเติมมาปรับใช้ ผมว่าคุณเรียกตัวเองว่าเป็น Quant ได้แล้วล่ะ

บททิ้งท้าย

สุดท้ายนี้ ผมไม่อยากให้มองว่าการเป็น Quant ไม่เป็น Quant เป็นเรื่องที่ขาวดำครับ ผมว่าสุดท้ายแล้วคือคุณสนใจศึกษาอะไร ทำงานอะไร คุณผลักดันตัวเองด้านนั้นให้เต็มที่ และคอยปรับใช้และแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมงาน เราทำงานบนพื้นฐาน Mindset แบบนี้น่าจะไปได้ดีกว่ามาสนใจว่าเป็น Quant ไม่เป็น Quant ผมแนะนำให้ฟังวิดิโอต้นฉบับนะครับ เขาเล่าประสบการณ์ของเขาเองเพิ่มเติมด้วย

ทุกท่านอ่านหรือฟังกันแล้ว เห็นด้วยเห็นต่างกันอย่างไรบ้างครับ

โดย ภัทร อภิวัฒนกุล (โม) ทีม QuantCorner

บทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นความเห็นอย่างเป็นทางการของ QuantCorner หรือหน่วยงานใด ๆ ที่ผู้เขียนปฏิบัติงาน