ARTICLES

ในโลกปัจจุบัน Algorithmic trading เพิ่มขึ้นอย่างมากขั้นตอนหนึ่งที่มีส่วนความสำคัญในการพัฒนากลยุท์ของ Algorithmic trading คือbacktesting...

ความเป็นเหตุเป็นผลหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล โดยที่เหตุการณ์หรือตัวแปรหนึ่งมีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมของอีกเหตุการณ์หนึ...

Capital Asset Pricing Model (CAPM) เป็นแบบจำลองที่มักใช้กันเพื่อประเมินราคาของสินทรัพย์และเพื่อประเมินผลกระทบของค่าความเสี่ยงจากตลาดโดยร...

“Since Newton, mankind has come to realize that the laws of physics are always expressed in the language of differential equations.” by...

ในการลงทุนเรามักต้อง เทรดออฟระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงอยู่เสมอ ถ้าผมถามทุกคนว่าผลตอบแทนคืออะไร คำตอบที่ได้ น่าจะเหมือน(หรือต่างกันเล็กน...

สัญญาอนุพันธ์เป็นตราสารที่มีประโยชน์ทั้งในด้านการลงทุนหรือการจัดการความเสียงวันนี้เราจะมาพูดถึงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้สัญญาอนุพันธ์กัน...

ในบทความที่แล้วเราได้พูดถึงแบบจำลองเชิงปัจจัยกันไปเบื่องต้นแล้ว ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงการหาปัจจัยที่สามารถสร้าง Alpha...

กองทุนป้องกันความเสี่ยงหรือ Hedge funds มีชื่อเสียงในด้านกลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อนและความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในสภาวะตลาดที...

กาลครั้งหนึ่งในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 กลุ่มผู้มีจิตใจอยากรู้อยากเห็นได้ค้นพบความเชื่อมโยงที่คาดไม่ถึงระหว่างสองโดเมนที่ดูเหมือนแตกต่างกัน...

แมชชีนเลิร์นนิง (ML) ได้รับความนิยมมากขึ้นในอุตสาหกรรมการลงทุน เนื่องจากมีเครื่องมืออันทรงพลังในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลและเปิดเผยรู...

อัตราผลตอบแทนและอัตราคิดลดมีอยู่ในแบบจำลองทางการเงินมากมาย ทำให้เป็นคำถามที่สำคัญว่าเราควรใช้อัตราผลตอบแทนและอัตราคิดลดเท่าไหร่ดีเพื่อให้...

Backtesting ช่วยให้คุณทดสอบโมเดลและปรับแต่งได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินทุนในการซื้อขายรวมถึงเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ เช่น ต้นทุนการทำธุรกรรม...

Statistical arbitrage เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการใช้การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อระบุและใช้ประโยชน์จากราคาที่ไม่ถูกต้องในตลาดการ...

HFT คืออะไร? High-Frequency Trading (HFT) คือประเภทของการซื้อขายที่ใช้อัลกอริธึมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและการประมวลผลข้อมูลความเร็วสูงเพื่อดำเ...

Risk Parity Portfolio คือกลยุทธ์การบริหารพอร์ตการลงทุนที่ใช้ความเสี่ยงของพอร์ตในการจัดสรรองค์ประกอบต่าง ๆ โดยแตกต่างจาก Modern portfolio...

แบบจำลอง Black-Litterman เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นในทศวรรษที่ 1990 โดยนักเศรษฐศาสตร์ Fischer Black และ Robert Litterman...

Rule-based strategies เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่อาศัยชุดของกฎหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อทำการตัดสินใจซื้อหรือขาย...

แบบจำลอง Arbitrage Pricing Theory ถูกพัฒนาโดยอาจารย์ Stephen Ross ในปี 1976 โดยพัฒนามาจากแนวคิดกฏการมีราคาเดี่ยว (Law of one price)...

Quantitative investment หรือที่มักเรียกกันว่า Quant investing หรือ Quant trading เป็นที่นิยมแพร่หลายมาในอุตสาหกรรมการลงทุนโดยเฉพาะหลังการ...